Про що вам говорить процентний своп?

«Своп курс» є фіксована відсоткова ставка, яку вимагає отримувач в обмін на невизначеність необхідності сплачувати короткострокову (плаваючу) ставку SOFR з часом. У будь-який момент часу ринковий прогноз щодо того, яким буде SOFR у майбутньому, відображається на форвардній кривій SOFR.

Підсумок Процентний своп – це угода між різними сторонами щодо обміну одного потоку процентних платежів на інший протягом визначеного періоду часу. Це похідні контракти, які торгуються позабіржовими (OTC) і можуть бути налаштовані сторонами-учасниками відповідно до їхніх фінансових потреб.

Отже, простіше кажучи, ставка свопу – це ставка, яка базується на тому, якими ринки думають, що процентні ставки будуть у майбутньому. Якщо ставки піднімуться, то іпотечні кредитори намагатимуться підвищити свої ставки, щоб не програти. Це означає, що якщо ставки обміну падають, ставки за іпотечними кредитами, як правило, знижуються. Якщо вони підвищаться, зростуть і ставки по іпотеці.

Деталі, представлені в котируванні, містять стандартні значення відкриття, максимуму, мінімуму та закриття на основі щоденної торгівлі. Зауважте, що одиницею для котирувань відсоткового свопу є відсоток, який вказує річну процентну ставку. Отже, значення 1,96 фактично означає річну процентну ставку 1,96%.

Обмін дозволяє компаніям переглядати свої боргові умови, щоб скористатися поточними або очікуваними майбутніми ринковими умовами. Завдяки цим перевагам валютні та процентні свопи використовуються як фінансові інструменти для зменшення суми, необхідної для обслуговування боргу.

Спочатку допомагали процентні свопи корпорації керувати своїми борговими зобов’язаннями з плаваючою ставкою, дозволяючи їм сплачувати фіксовані ставки та отримувати виплати з плаваючою ставкою. Таким чином, корпорації могли сплачувати за переважаючою фіксованою ставкою та отримувати виплати, які відповідали б їхнім боргам за плаваючою ставкою.

Як працює процентний своп? По суті, процентний своп перетворює відсотки за позикою зі змінною ставкою на постійні витрати. Це відбувається шляхом обміну процентними платежами між позичальником і кредитором. Позичальник все одно щомісяця сплачуватиме відсотки зі змінною ставкою.