Що таке однофакторний метод прогнозування часових рядів?

Термін «однофакторний часовий ряд» стосується часовий ряд, який складається з окремих (скалярних) спостережень, записаних послідовно протягом однакових інтервалів часу. Деякі приклади: місячний CO₂ концентрації та південні коливання для прогнозування ефектів Ель-Ніньо.

Термін «однофакторний» передбачає це прогнозування базується на вибірці часових рядів спостережень обмінного курсу без урахування впливу інших змінних, таких як ціни та процентні ставки.

Однофакторне прогнозування часових рядів передбачає прогнозування майбутніх значень окремої змінної на основі її минулих значень. У контексті потужності та енергоспоживання це може означати прогнозування майбутнього енергоспоживання виключно на основі історичних даних.

Однофакторне прогнозування часових рядів — це процес передбачення майбутніх значень однієї змінної. Багатофакторне прогнозування часових рядів — це процес передбачення майбутніх значень кількох змінних.

Ось список відомих методів, які використовуються в однофакторному аналізі часових рядів:

• Авторегресія (AR): …
• Ковзне середнє (MA): …
• Авторегресійне інтегроване ковзне середнє (ARIMA): …
• Сезонна авторегресійна інтегрована ковзаюча середня (SARIMA): …
• Експоненціальне згладжування (ETS): …
• Експоненціальне згладжування Холта-Уінтерса:

Прогнозування часових рядів виникає, коли ви робите наукові прогнози на основі історичних даних із мітками часу. Він включає в себе побудову моделей за допомогою історичного аналізу та їх використання для проведення спостережень і прийняття майбутніх стратегічних рішень.

Дані часових рядів: Дані часових рядів або серія спостережень або вимірювань, що виконуються протягом певного часу через рівні проміжки часу, є предметом однофакторного прогнозування. Показники продажів, показники температури, темпи зростання ВВП і ціни на акції є кілька прикладів.