Що таке тест гіперідентифікації?

Тест на обмеження надмірної ідентифікації (також званий J-тестом) є підхід до перевірки гіпотези про те, що додаткові інструменти є екзогенними. Щоб J-тест був застосовним, потрібно мати більше інструментів, ніж ендогенні регресори.

Тест Саргана-Хансена тест надмірної ідентифікації обмежень. Спільна нульова гіпотеза полягає в тому, що інструменти є дійсними інструментами, тобто некорельованими з терміном помилки, і що виключені інструменти правильно виключено з оцінюваного рівняння.

п. у моделюванні структурних рівнянь та подібних статистичних методах, наявність більшої кількості параметрів у моделі, ніж потрібно для правильного визначення зв’язків між цікавими змінними.

Надідентифікація в IV регресії Включивши безліч інструментів, ми могли б бути введення зміщення в нашу оцінку β, оскільки деякі підмножини наших IV фактично не задовольняють важливій вимозі, що E(z′ϵ)=0.

тест — статистичний тест, який використовується для тестування обмежень із надмірною ідентифікацією в статистичній моделі.

Тест на обмеження надмірної ідентифікації (також званий J-тестом) є підхід до перевірки гіпотези про те, що додаткові інструменти є екзогенними.

J-статистика Гансена дійсний, лише якщо вагова матриця є оптимальною, що означає, що вона дорівнює оберненій коваріаційній матриці моментних умов. Таким чином, estat overid звітує про J-статистику Хансена лише після двоетапної чи повторної оцінки, або якщо ви вказали winitial(matname) під час виклику gmm.