Яка формула для ринків облігацій?

Формула оцінки облігацій може бути представлена ​​у вигляді: Ціна = ( Купон × 1 − ( 1 + r ) − n r ) + Номінальна вартість ( 1 + r ) n . Для кращого розуміння формулу вартості облігації можна розділити на дві частини. Перша частина — поточна вартість купонів, а друга — дисконтована вартість номінальної вартості.

Формула поточного прибутку дорівнює річному купонному платежу, поділеному на поточну ринкову ціну облігації, виражене у відсотках.

Дохідність – це показник, який найчастіше використовується для оцінки або визначення очікуваного доходу облігації. Прибутковість також використовується як міра відносної вартості між облігаціями. Існує два основні показники прибутковості, які необхідно розуміти, щоб зрозуміти, як працюють різні конвенції щодо ціноутворення на ринку облігацій: доходність до погашення та ставки спот.

Для розрахунку річної виплати відсотків за облігацією можна скористатися такою формулою: Виплата відсотків = (номінальна вартість купонної ставки) / кількість виплат відсотків на рік.

Ціна ф'ючерсу на облігацію може бути розрахована на дату закінчення терміну дії як: Ціна = (ціна ф’ючерсу на облігації х коефіцієнт перерахунку) + нараховані відсотки.

Формула оцінки облігацій може бути представлена ​​у вигляді: Ціна = ( Купон × 1 − ( 1 + r ) − n r ) + Номінальна вартість ( 1 + r ) n . Для кращого розуміння формулу вартості облігації можна розділити на дві частини. Перша частина — це теперішня вартість купонів, а друга — дисконтована вартість номінальної вартості.

Ринкова вартість за акцію: Він розраховується шляхом поділення ринкової вартості компанії на загальну кількість акцій в обігу. Співвідношення ціни та прибутку (P/E): співвідношення P/E — це поточна ціна акції, поділена на прибуток на акцію.