Яка різниця між кредитним ризиком Базель 2 і Базель 3?

Незважаючи на те, що «Базель II» є прогресом в управлінні ризиками, явно не розглядається системний ризик, який став очевидним під час кризи 2008 року. На противагу цьому Базель III застосував більш комплексний підхід, запровадивши буфер системно важливих банків (SIB). 8 вересня 2023 р.

Угода Базель III підвищила мінімальні вимоги до капіталу для банків з 2% у Базелі II до 4,5% звичайного капіталу, як відсоток від активів банку, зважених за ризиком. Існує також додаткова вимога до буферного капіталу в розмірі 2,5%, що доводить загальну мінімальну вимогу до 7%.

У той час як Базель I зосереджувався лише на кредитному ризику, Базель II зосереджувався на операційних, стратегічних і репутаційних ризиках. Базель III зосереджувався на ризиках ліквідності, а ризики — на Базелі II.

Basel III Endgame містить оновлення того, як банки розраховують ризик неповернення кредитів, як вони використовують власні внутрішні моделі, щоб визначити, скільки грошей їм потрібно зберігати в резерві, і як вони повинні впоратися з операційними ризиками, як-от шахрайство або системні збої. .

Базель II є міжнародний бізнес-стандарт, який вимагає від фінансових установ підтримувати достатньо резервів готівки для покриття ризиків, пов’язаних із їхньою діяльністю. Базельські угоди — це серія рекомендацій щодо банківського законодавства та нормативних актів, виданих Базельським комітетом з банківського нагляду.

Недоліки Базельської угоди, виявлені під час міжнародної кризи, можуть бути наступними: внутрішній рейтинговий метод оцінки ризиків настільки складний, що його дуже важко застосовувати в країнах Східної та Центральної Європи, відповідальність органів банківського нагляду дуже висока, а ринки капіталу переповнені…

Фактично, ми чули широке занепокоєння щодо негативних наслідків, які Базель III може мати не лише на доступне житло, але на іпотечне кредитування наказ великого, малого бізнесу та споживчого кредитування… Більше того, ця пропозиція завдає непропорційної шкоди компаніям, які не зареєстровані на публічній біржі, які є…